PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с EBABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBIX с EBABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX).

HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и EBABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBIX и EBABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		-0.75%8.87%4.21%5.30%-13.08%2.76%5.62%10.54%-1.09%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у EBABX с доходностью -0.75%.

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

EBABX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.14%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX
Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EVTREBABX с EIAMXEBABX с PGSIXEBABX с EINFXEBABX с AAIIXEBABX с SSASXEBABX с LCTRX

Сравнение комиссий HOBIX и EBABX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EBABX в 0.73%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Доходность на риск

HOBIX vs. EBABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c EBABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXEBABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.22

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.69

1.75

+6.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.67

1.21

+2.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.16

1.73

+6.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.37

6.37

+24.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. EBABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа EBABX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и EBABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXEBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.22

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.22

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Корреляция

Корреляция между HOBIX и EBABX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и EBABX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности EBABX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.53%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и EBABX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки EBABX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и EBABX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBIXEBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-17.19%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.26%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-17.19%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.61%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.67%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.89%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и EBABX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBIXEBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.59%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.60%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.24%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

5.26%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

4.68%

+1.10%