PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с GIVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с GIVN.SW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and GIVN.SW (Givaudan SA) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 8.52%/yr for GIVN.SW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и GIVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и Givaudan SA (GIVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как GIVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIVN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у GIVN.SW с доходностью -5.89%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции GIVN.SW по среднегодовой доходности: 13.72% против 8.52% соответственно.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
1.45%
6 месяцев
3.99%
1 год
-10.46%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

GIVN.SW

1 день
1.33%
1 месяц
1.99%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-9.49%
1 год
-28.56%
3 года*
2.20%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и GIVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%15.39%-0.71%
GIVN.SW
Givaudan SA		-5.89%-18.30%14.27%34.07%-37.09%37.02%25.86%41.58%7.80%14.12%

Correlation

The correlation between HO.PA and GIVN.SW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.21

The correlation between HO.PA and GIVN.SW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

Givaudan SA

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT
Часто сравнивают с GIVN.SW:
GIVN.SW с SPYGIVN.SW с HLMA.LGIVN.SW с SK.PAGIVN.SW с MAGIVN.SW с CAHGIVN.SW с ASML.ASGIVN.SW с NOVN.SW

Доходность на риск

HO.PA vs. GIVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GIVN.SW
Ранг доходности на риск GIVN.SW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIVN.SW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIVN.SW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIVN.SW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIVN.SW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIVN.SW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c GIVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Givaudan SA (GIVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PAGIVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-1.35

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.88

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.77

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.87

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.31

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. GIVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа GIVN.SW равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и GIVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PAGIVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-1.35

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и GIVN.SW

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки GIVN.SW в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и GIVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PAGIVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-45.52%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-34.05%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-39.30%

+18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-39.30%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

-39.30%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-34.25%

+20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-10.90%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

23.19%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и GIVN.SW

Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Givaudan SA (GIVN.SW) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PAGIVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.69%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

17.82%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

22.18%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

23.42%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

21.00%

+6.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и GIVN.SW

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности GIVN.SW в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIVN.SW
Givaudan SA		2.54%2.23%1.71%1.92%2.33%1.34%1.66%1.98%2.55%2.49%0.56%2.74%
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и GIVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Givaudan SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, GIVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and GIVN.SW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и GIVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор