Сравнение HNMVX с FIDFX
HNMVX (Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class) and FIDFX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HNMVX returned 13.35%/yr vs 14.64%/yr for FIDFX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. HNMVX charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for FIDFX.
Доходность
Сравнение доходности HNMVX и FIDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNMVX показывает доходность 25.41%, что значительно ниже, чем у FIDFX с доходностью 29.54%.
HNMVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 11.56%
FIDFX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HNMVX и FIDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 25.41% | 16.06% | 12.22% | 16.52% | -5.58% | 30.06% | -3.70% | 23.06% | -17.76% | 10.22% |
FIDFX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z | 29.54% | 13.16% | 14.66% | 22.69% | -10.52% | 34.11% | 1.15% | 23.72% | -18.82% | 13.56% |
Correlation
The correlation between HNMVX and FIDFX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between HNMVX and FIDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNMVX vs. FIDFX — Ранг доходности на риск
HNMVX
FIDFX
Сравнение HNMVX c FIDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNMVX | FIDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 4.23 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.24 | 16.79 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNMVX и FIDFX
Максимальная просадка HNMVX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки FIDFX в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNMVX и FIDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNMVX | FIDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -44.98% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -10.31% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -23.70% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -23.70% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -6.77% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.59% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNMVX и FIDFX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что HNMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNMVX | FIDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.74% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 12.31% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 16.50% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 20.17% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.55% | +0.30% |
Сравнение комиссий HNMVX и FIDFX
HNMVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FIDFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNMVX и FIDFX
Дивидендная доходность HNMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FIDFX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDFX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z | 6.10% | 8.32% | 10.60% | 1.30% | 13.40% | 1.43% | 2.11% | 2.03% | 15.16% | 9.15% | 0.00% |
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 6.99% | 8.77% | 5.87% | 7.28% | 8.35% | 1.35% | 2.43% | 3.21% | 8.52% | 3.91% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
HNMVX and FIDFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDFX has higher volatility (3.74%) compared to HNMVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, HNMVX dropped -51.33% vs FIDFX's -44.98%.
HNMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNMVX и FIDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор