Сравнение HMXJ.L с XCNA.L
HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - HMXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMXJ.L returned 11.67%/yr vs 12.82%/yr for XCNA.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HMXJ.L charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности HMXJ.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMXJ.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMXJ.L показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 7.54%.
HMXJ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.50%
XCNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMXJ.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 10.54% | 12.37% | 6.43% | 0.38% | 7.14% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 7.54% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between HMXJ.L and XCNA.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXJ.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
HMXJ.L
XCNA.L
Сравнение HMXJ.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMXJ.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.64 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 11.09 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMXJ.L и XCNA.L
Максимальная просадка HMXJ.L за все время составила -32.30%, что меньше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXJ.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXJ.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.30% | -35.26% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.51% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -25.63% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -8.51% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -15.33% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.79% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXJ.L и XCNA.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) составляет 2.46%, в то время как у Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что HMXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXJ.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 8.16% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 14.03% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 18.59% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 23.68% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 23.68% | -7.96% |
Сравнение комиссий HMXJ.L и XCNA.L
HMXJ.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXJ.L и XCNA.L
Дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 2.98% | 3.43% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.71% | 3.05% | 2.22% | 0.00% | 1.49% | 3.32% | 4.03% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMXJ.L and XCNA.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.
HMXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XCNA.L is China Equities. HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and DWS. Their fees differ too: 0.40% for HMXJ.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для HMXJ.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор