Сравнение HMXJ.L с C300.L
HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HMXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C300.L is a China Equities fund tracking the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMXJ.L returned 11.67%/yr vs 13.61%/yr for C300.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HMXJ.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности HMXJ.L и C300.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMXJ.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMXJ.L показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у C300.L с доходностью 9.30%.
HMXJ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.50%
C300.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.37%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMXJ.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 10.54% | 12.37% | 6.43% | 0.38% | 2.16% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.30% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Correlation
The correlation between HMXJ.L and C300.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXJ.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
HMXJ.L
C300.L
Сравнение HMXJ.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMXJ.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.76 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 11.75 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMXJ.L и C300.L
Максимальная просадка HMXJ.L за все время составила -32.30%, что меньше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXJ.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXJ.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.30% | -34.94% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.85% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -26.04% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -8.85% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -15.08% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.83% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXJ.L и C300.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) составляет 2.46%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что HMXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXJ.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 9.13% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 15.25% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 19.84% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 21.49% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 21.49% | -5.77% |
Сравнение комиссий HMXJ.L и C300.L
HMXJ.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXJ.L и C300.L
Дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как C300.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 2.98% | 3.43% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.71% | 3.05% | 2.22% | 0.00% | 1.49% | 3.32% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
HMXJ.L and C300.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.
HMXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C300.L is China Equities. HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for HMXJ.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для HMXJ.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор