Сравнение HMXD.L с FRXT.L
HMXD.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HMXD.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. HMXD.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности HMXD.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMXD.L торгуется в USD, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HMXD.L
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.27%
FRXT.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXD.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
HMXD.L
FRXT.L
Сравнение HMXD.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXD.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXD.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HMXD.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXD.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXD.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXD.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | — | — |
Сравнение комиссий HMXD.L и FRXT.L
HMXD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXD.L и FRXT.L
Дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMXD.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 3.13% | 3.30% | 3.85% | 4.09% | 4.04% | 2.77% | 2.85% | 3.75% | 4.07% | 3.06% | 3.69% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for HMXD.L.
HMXD.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for HMXD.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для HMXD.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор