PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMWO.L с PSRW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWO.L с PSRW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - HMWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWO.L returned 12.15%/yr vs 12.95%/yr for PSRW.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HMWO.L charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for PSRW.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWO.L и PSRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMWO.L показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у PSRW.L с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции HMWO.L уступали акциям PSRW.L по среднегодовой доходности: 12.15% против 12.95% соответственно.

HMWO.L

1 день
0.16%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.63%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.15%

PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.22%
1 год
37.18%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWO.L и PSRW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.53%11.10%19.31%15.79%-10.00%22.25%10.57%20.88%-5.47%9.85%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.47%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-7.86%9.35%

Correlation

The correlation between HMWO.L and PSRW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between HMWO.L and PSRW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWO.L и PSRW.L

Секторы
HMWO.L
PSRW.L

Технологии

30.2%
19.1%

Финансовые услуги

15.4%
18.8%

Промышленность

11.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.5%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.7%

Энергетика

4.1%
9.5%

Сырьевые материалы

3.2%
6.7%

Коммунальные услуги

2.5%
3.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

HMWO.L
30.2%
PSRW.L
19.1%

Финансовые услуги

HMWO.L
15.4%
PSRW.L
18.8%

Промышленность

HMWO.L
11.0%
PSRW.L
9.8%

Коммуникационные услуги

HMWO.L
9.1%
PSRW.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

HMWO.L
9.0%
PSRW.L
8.5%

Здравоохранение

HMWO.L
8.6%
PSRW.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

HMWO.L
5.2%
PSRW.L
5.7%

Энергетика

HMWO.L
4.1%
PSRW.L
9.5%

Сырьевые материалы

HMWO.L
3.2%
PSRW.L
6.7%

Коммунальные услуги

HMWO.L
2.5%
PSRW.L
3.6%

Недвижимость

HMWO.L
1.8%
PSRW.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с HMWO.L:
HMWO.L с VWRL.LHMWO.L с VWRP.LHMWO.L с VEVE.LHMWO.L с IWRD.LHMWO.L с SWDA.LHMWO.L с FWRGHMWO.L с GGRP.L
Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с IQDG

Доходность на риск

HMWO.L vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWO.L c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMWO.LPSRW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.83

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
5.08

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.53

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

21.39

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMWO.L vs. PSRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWO.L на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа PSRW.L равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWO.L и PSRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMWO.LPSRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.83

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HMWO.L и PSRW.L

Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и PSRW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWO.LPSRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-49.85%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-6.60%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-14.23%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-14.23%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-29.05%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.22%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.34%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWO.L и PSRW.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) составляет 2.54%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что HMWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWO.LPSRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.74%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.14%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

9.53%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.16%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

14.40%

+0.07%

Сравнение комиссий HMWO.L и PSRW.L

HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSRW.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWO.L и PSRW.L

Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSRW.L в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

HMWO.L and PSRW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HMWO.L and 0.39% for PSRW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWO.L и PSRW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор