Сравнение HMWD.L с WRDA.L
HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - HMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, HMWD.L returned 25.80% vs 25.97% for WRDA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMWD.L показывает доходность 9.88%, а WRDA.L немного выше – 9.90%.
HMWD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.25%
WRDA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMWD.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.88% | 21.06% | 17.95% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.90% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HMWD.L and WRDA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between HMWD.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
HMWD.L
WRDA.L
Сравнение HMWD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMWD.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.03 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 13.35 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMWD.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.60 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и WRDA.L
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWD.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.03% | -16.63% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.60% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.43% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.67% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и WRDA.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWD.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.69% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.39% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.21% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.29% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.29% | +2.56% |
Сравнение комиссий HMWD.L и WRDA.L
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и WRDA.L
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.17% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HMWD.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.
HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор