Сравнение HMWD.L с NADQ.DE
HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWD.L returned 13.25%/yr vs 21.73%/yr for NADQ.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for NADQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и NADQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWD.L торгуется в USD, в то время как NADQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NADQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у NADQ.DE с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции HMWD.L уступали акциям NADQ.DE по среднегодовой доходности: 13.25% против 21.73% соответственно.
HMWD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.25%
NADQ.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 40.37%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.73%
Сравнение доходности по годам HMWD.L и NADQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.88% | 21.06% | 19.13% | 24.63% | -18.24% | 22.41% | 16.43% | 27.43% | -8.89% | 23.12% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 19.23% | 20.84% | 26.41% | 56.25% | -33.77% | 28.73% | 47.89% | 40.01% | -1.57% | 32.10% |
Correlation
The correlation between HMWD.L and NADQ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between HMWD.L and NADQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWD.L vs. NADQ.DE — Ранг доходности на риск
HMWD.L
NADQ.DE
Сравнение HMWD.L c NADQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMWD.L | NADQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.68 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 13.72 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMWD.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и NADQ.DE
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что меньше максимальной просадки NADQ.DE в -39.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и NADQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWD.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.03% | -39.45% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -10.91% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -23.11% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -34.98% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | -34.98% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.89% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.96% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.93% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и NADQ.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NADQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWD.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.50% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 11.44% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 15.78% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 20.63% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.87% | -4.02% |
Сравнение комиссий HMWD.L и NADQ.DE
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NADQ.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и NADQ.DE
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности NADQ.DE в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.17% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMWD.L and NADQ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.
HMWD.L is categorized as Global Equities, while NADQ.DE is Nasdaq-100. HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while NADQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.22% for NADQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и NADQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор