Сравнение HMEU.L с HNSS.L
HMEU.L (HSBC MSCI Europe UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMEU.L returned 14.73%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMEU.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HMEU.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMEU.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMEU.L показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
HMEU.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 10.50%
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMEU.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMEU.L HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 6.73% | 25.88% | 6.23% | 13.28% | 0.59% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between HMEU.L and HNSS.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between HMEU.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMEU.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HMEU.L
HNSS.L
Сравнение HMEU.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMEU.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.78 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 14.66 | -12.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 50.30 | -43.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMEU.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 6.08 | -4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HMEU.L и HNSS.L
Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMEU.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -36.83% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.16% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -36.83% | +24.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.66% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -9.55% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.84% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEU.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 3.84%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMEU.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 13.36% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 24.62% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 31.72% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 30.12% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 30.12% | -14.65% |
Сравнение комиссий HMEU.L и HNSS.L
HMEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEU.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEU.L HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 2.44% | 2.55% | 5.65% | 2.80% | 2.85% | 2.16% | 2.13% | 3.10% | 3.29% | 2.77% | 2.82% | 5.28% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMEU.L and HNSS.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HMEU.L is categorized as Europe Equities, while HNSS.L is Semiconductors. HMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for HMEU.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HMEU.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор