PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEF.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEF.L с ESIF.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMEF.L returned 8.13%/yr vs 21.40%/yr for ESIF.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HMEF.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEF.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMEF.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMEF.L показывает доходность 27.10%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью 9.76%.

HMEF.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.70%
С начала года
27.10%
6 месяцев
28.74%
1 год
49.73%
3 года*
21.62%
5 лет*
8.13%
10 лет*
47.21%

ESIF.L

1 день
0.80%
1 месяц
4.73%
С начала года
9.76%
6 месяцев
10.11%
1 год
35.34%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEF.L и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		27.10%24.56%9.08%2.44%-10.01%-2.27%4.45%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		9.76%54.50%20.18%18.73%3.59%20.48%-8.68%

Correlation

The correlation between HMEF.L and ESIF.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.45

Сравнение распределения секторов HMEF.L и ESIF.L

Секторы
HMEF.L
ESIF.L

Технологии

44.9%
1.0%

Финансовые услуги

18.2%
97.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
0.2%

Промышленность

6.5%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Энергетика

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

HMEF.L
44.9%
ESIF.L
1.0%

Финансовые услуги

HMEF.L
18.2%
ESIF.L
97.8%

Потребительский циклический сектор

HMEF.L
7.8%
ESIF.L
0.2%

Промышленность

HMEF.L
6.5%
ESIF.L
0.4%

Коммуникационные услуги

HMEF.L
6.0%
ESIF.L

-

Сырьевые материалы

HMEF.L
5.7%
ESIF.L

-

Энергетика

HMEF.L
3.2%
ESIF.L

-

Потребительский защитный сектор

HMEF.L
2.5%
ESIF.L

-

Здравоохранение

HMEF.L
2.3%
ESIF.L

-

Коммунальные услуги

HMEF.L
1.8%
ESIF.L

-

Недвижимость

HMEF.L
1.0%
ESIF.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с VUKG.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SPX4.L

Доходность на риск

HMEF.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEF.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMEF.LESIF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.04

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.82

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.00

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

10.46

+4.68

HMEF.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEF.L на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ESIF.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEF.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMEF.L и ESIF.L

Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -27.33%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и ESIF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEF.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.33%

-23.55%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.72%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-14.30%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-23.55%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.71%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.74%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.37%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEF.L и ESIF.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что HMEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEF.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.10%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

14.49%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.25%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

20.10%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.53%

20.25%

+122.28%

Сравнение комиссий HMEF.L и ESIF.L

HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEF.L и ESIF.L

Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.60%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%37.43%168.62%225.12%

Часто задаваемые вопросы

HMEF.L and ESIF.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.L.

HMEF.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ESIF.L is Financials Equities. HMEF.L tracks MSCI EM NR USD, while ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HMEF.L and 0.18% for ESIF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEF.L и ESIF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор