PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMCT.L с CHIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCT.L с CHIN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) are both China Equities funds - HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIN.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCT.L returned -1.83%/yr vs -2.63%/yr for CHIN.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HMCT.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCT.L и CHIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMCT.L показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у CHIN.L с доходностью -2.57%.

HMCT.L

1 день
-3.51%
1 месяц
-8.60%
6 месяцев
-2.04%
С начала года
0.64%
1 год
20.07%
3 года*
8.63%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—

CHIN.L

1 день
-3.80%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-2.57%
1 год
14.39%
3 года*
10.18%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCT.L и CHIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		0.64%25.91%11.74%-13.89%-25.90%2.76%44.06%34.24%-14.27%
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		-2.57%32.60%14.52%-13.55%-25.21%-9.74%34.99%27.63%-23.36%

Correlation

The correlation between HMCT.L and CHIN.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between HMCT.L and CHIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCT.L и CHIN.L

Секторы
HMCT.L
CHIN.L

Технологии

32.1%
25.9%

Финансовые услуги

17.5%
14.7%

Промышленность

15.3%
14.6%

Сырьевые материалы

11.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.3%

Здравоохранение

3.9%
5.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Энергетика

3.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.3%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Технологии

HMCT.L
32.1%
CHIN.L
25.9%

Финансовые услуги

HMCT.L
17.5%
CHIN.L
14.7%

Промышленность

HMCT.L
15.3%
CHIN.L
14.6%

Сырьевые материалы

HMCT.L
11.2%
CHIN.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

HMCT.L
6.7%
CHIN.L
4.1%

Потребительский циклический сектор

HMCT.L
5.2%
CHIN.L
12.3%

Здравоохранение

HMCT.L
3.9%
CHIN.L
5.7%

Коммунальные услуги

HMCT.L
3.3%
CHIN.L
2.4%

Энергетика

HMCT.L
3.1%
CHIN.L
2.4%

Коммуникационные услуги

HMCT.L
1.3%
CHIN.L
6.3%

Недвижимость

HMCT.L
0.5%
CHIN.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L
Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с RQFI.LCHIN.L с LICHIN.L с XCNA.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с AH50.L

Доходность на риск

HMCT.L vs. CHIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCT.L c CHIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMCT.LCHIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.72

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.12

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.26

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

3.52

+2.91

HMCT.L vs. CHIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCT.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CHIN.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCT.L и CHIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMCT.L и CHIN.L

Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки CHIN.L в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и CHIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCT.LCHIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-55.88%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.38%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.42%

-24.03%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-47.19%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-26.64%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-24.38%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.08%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCT.L и CHIN.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что HMCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCT.LCHIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.62%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.89%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

20.04%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

24.59%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

23.05%

+0.75%

Сравнение комиссий HMCT.L и CHIN.L

HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CHIN.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCT.L и CHIN.L

Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как CHIN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%0.00%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.81%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HMCT.L and CHIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIN.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.30% for HMCT.L and 0.55% for CHIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCT.L и CHIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор