PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from HSBC and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned 0.05%/yr vs 3.17%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.40%
1 год
43.22%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.17%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и XCHA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-17.12%4.17%39.06%30.18%-12.02%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.86%20.82%18.05%-15.45%-15.25%4.22%41.57%35.22%-10.41%

Correlation

The correlation between HMCA.L and XCHA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.93

The correlation between HMCA.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCA.L и XCHA.L

Секторы
HMCA.L
XCHA.L

Технологии

32.1%
26.9%

Финансовые услуги

17.5%
20.0%

Промышленность

15.4%
16.5%

Сырьевые материалы

11.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.5%

Здравоохранение

3.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.6%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

HMCA.L
32.1%
XCHA.L
26.9%

Финансовые услуги

HMCA.L
17.5%
XCHA.L
20.0%

Промышленность

HMCA.L
15.4%
XCHA.L
16.5%

Сырьевые материалы

HMCA.L
11.2%
XCHA.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

HMCA.L
6.6%
XCHA.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

HMCA.L
5.2%
XCHA.L
6.5%

Здравоохранение

HMCA.L
3.8%
XCHA.L
4.7%

Коммунальные услуги

HMCA.L
3.3%
XCHA.L
2.8%

Энергетика

HMCA.L
3.2%
XCHA.L
3.0%

Коммуникационные услуги

HMCA.L
1.3%
XCHA.L
1.6%

Недвижимость

HMCA.L
0.5%
XCHA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.62

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.44

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

6.92

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

19.40

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и XCHA.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, что меньше максимальной просадки XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-47.42%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.22%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-24.78%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-36.96%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-1.17%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-18.80%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.22%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и XCHA.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 5.46% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.66%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.49%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.44%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.49%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

22.57%

+0.31%

Сравнение комиссий HMCA.L и XCHA.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и XCHA.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HMCA.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор