Сравнение HMCA.L с KSTR.L
HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned -1.35%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCA.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCA.L торгуется в GBP, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCA.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
HMCA.L
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -2.53%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCA.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 0.61% | 17.37% | 13.48% | -18.53% | -17.18% | 2.36% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between HMCA.L and KSTR.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.72 |
The correlation between HMCA.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCA.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
HMCA.L
KSTR.L
Сравнение HMCA.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMCA.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.20 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 10.66 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMCA.L и KSTR.L
Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCA.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -65.22% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -24.67% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -38.63% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -65.22% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -24.67% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -35.63% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 7.43% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCA.L и KSTR.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) составляет 9.03%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCA.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 19.75% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 33.85% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 40.68% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 33.90% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 33.83% | -10.82% |
Сравнение комиссий HMCA.L и KSTR.L
HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCA.L и KSTR.L
Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.82% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMCA.L and KSTR.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: HSBC and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор