PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while AH50.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned 0.05%/yr vs 1.28%/yr for AH50.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.87%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.87%
6 месяцев
16.90%
1 год
35.59%
3 года*
13.16%
5 лет*
1.28%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и AH50.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-17.12%4.17%39.06%30.18%-12.02%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.83%17.73%19.83%-17.39%-11.62%-5.13%24.28%29.19%-9.20%

Correlation

The correlation between HMCA.L and AH50.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between HMCA.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCA.L и AH50.L

Секторы
HMCA.L
AH50.L

Технологии

32.1%
27.6%

Финансовые услуги

17.5%
11.4%

Промышленность

15.4%
20.4%

Сырьевые материалы

11.2%
14.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.5%

Здравоохранение

3.8%
6.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Энергетика

3.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.8%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Технологии

HMCA.L
32.1%
AH50.L
27.6%

Финансовые услуги

HMCA.L
17.5%
AH50.L
11.4%

Промышленность

HMCA.L
15.4%
AH50.L
20.4%

Сырьевые материалы

HMCA.L
11.2%
AH50.L
14.3%

Потребительский защитный сектор

HMCA.L
6.6%
AH50.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

HMCA.L
5.2%
AH50.L
7.5%

Здравоохранение

HMCA.L
3.8%
AH50.L
6.1%

Коммунальные услуги

HMCA.L
3.3%
AH50.L
2.4%

Энергетика

HMCA.L
3.2%
AH50.L
2.6%

Коммуникационные услуги

HMCA.L
1.3%
AH50.L
1.8%

Недвижимость

HMCA.L
0.5%
AH50.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.01

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.65

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

4.56

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

13.84

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и AH50.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, примерно равная максимальной просадке AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-45.94%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.76%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-23.87%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-38.86%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-5.75%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-17.41%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и AH50.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) составляет 5.46%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.89%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.72%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

17.63%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

23.39%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

23.17%

-0.29%

Сравнение комиссий HMCA.L и AH50.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и AH50.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AH50.L в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HMCA.L and AH50.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор