Сравнение HMAX.TO с QDAY.NEO
HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds from Hamilton Capital. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HMAX.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAX.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 12.57% | 17.66% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between HMAX.TO and QDAY.NEO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAX.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HMAX.TO
QDAY.NEO
Сравнение HMAX.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMAX.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMAX.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.51 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HMAX.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAX.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -19.44% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.21% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAX.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAX.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 22.72% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 22.72% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 22.72% | -11.29% |
Сравнение комиссий HMAX.TO и QDAY.NEO
HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAX.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMAX.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор