PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAF.L с XMTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAF.L с XMTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAF.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - HMAF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMAF.L returned 12.09%/yr vs 23.25%/yr for XMTW.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAF.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.

Доходность

Сравнение доходности HMAF.L и XMTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMAF.L торгуется в GBP, в то время как XMTW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMAF.L показывает доходность 36.25%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 67.90%. За последние 10 лет акции HMAF.L уступали акциям XMTW.L по среднегодовой доходности: 12.09% против 23.25% соответственно.

HMAF.L

1 день
-2.32%
1 месяц
5.95%
С начала года
36.25%
6 месяцев
37.10%
1 год
71.61%
3 года*
25.41%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.09%

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
14.93%
С начала года
67.90%
6 месяцев
73.86%
1 год
118.61%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAF.L и XMTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		36.25%31.76%13.79%-3.80%-12.60%-7.57%21.71%13.88%-10.05%29.41%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-3.71%16.78%

Correlation

The correlation between HMAF.L and XMTW.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.79

The correlation between HMAF.L and XMTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMAF.L и XMTW.L

Секторы
HMAF.L
XMTW.L

Технологии

51.5%
78.9%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
1.2%

Промышленность

7.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.5%

Сырьевые материалы

2.4%
2.4%

Здравоохранение

2.2%
0.6%

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
0.8%

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Технологии

HMAF.L
51.5%
XMTW.L
78.9%

Финансовые услуги

HMAF.L
14.9%
XMTW.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

HMAF.L
9.3%
XMTW.L
1.2%

Промышленность

HMAF.L
7.3%
XMTW.L
2.8%

Коммуникационные услуги

HMAF.L
6.5%
XMTW.L
1.5%

Сырьевые материалы

HMAF.L
2.4%
XMTW.L
2.4%

Здравоохранение

HMAF.L
2.2%
XMTW.L
0.6%

Недвижимость

HMAF.L
1.6%
XMTW.L

-

Потребительский защитный сектор

HMAF.L
1.6%
XMTW.L
0.8%

Энергетика

HMAF.L
1.4%
XMTW.L

-

Коммунальные услуги

HMAF.L
1.3%
XMTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HMAF.L:
HMAF.L с SPYHMAF.L с CP9G.LHMAF.L с HSTC.LHMAF.L с CP9U.LHMAF.L с H50E.LHMAF.L с FRIN.LHMAF.L с HMUD.L
Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.L

Доходность на риск

HMAF.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAF.L
Ранг доходности на риск HMAF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAF.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAF.LXMTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
5.22

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
5.92

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.84

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

13.03

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.75

36.03

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAF.L vs. XMTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAF.L на текущий момент составляет 3.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMTW.L равному 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAF.L и XMTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAF.LXMTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

5.22

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.16

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HMAF.L и XMTW.L

Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки XMTW.L в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и XMTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAF.LXMTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-47.86%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-9.05%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-28.76%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.30%

-30.18%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-30.18%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.57%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-8.70%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.28%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAF.L и XMTW.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) составляет 8.65%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что HMAF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAF.LXMTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.41%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

18.21%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

22.59%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

20.47%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

20.06%

-1.07%

Сравнение комиссий HMAF.L и XMTW.L

HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XMTW.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAF.L и XMTW.L

Ни HMAF.L, ни XMTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMAF.L and XMTW.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMAF.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMAF.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

HMAF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for HMAF.L and 0.65% for XMTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAF.L и XMTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор