PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAF.L с FRXT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAF.L с FRXT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAF.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HMAF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMAF.L returned 25.41%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAF.L charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.

Доходность

Сравнение доходности HMAF.L и FRXT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAF.L показывает доходность 36.25%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.

HMAF.L

1 день
-2.32%
1 месяц
5.95%
С начала года
36.25%
6 месяцев
37.10%
1 год
71.61%
3 года*
25.41%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.09%

FRXT.L

1 день
-1.47%
1 месяц
13.36%
С начала года
67.83%
6 месяцев
70.40%
1 год
119.40%
3 года*
41.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAF.L и FRXT.L

2026 (YTD)2025202420232022
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		36.25%31.76%13.79%-3.80%-6.50%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		67.83%25.34%25.66%22.61%-17.25%

Correlation

The correlation between HMAF.L and FRXT.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between HMAF.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с HMAF.L:
HMAF.L с SPYHMAF.L с CP9G.LHMAF.L с HSTC.LHMAF.L с CP9U.LHMAF.L с H50E.LHMAF.L с FRIN.LHMAF.L с HMUD.L
Часто сравнивают с FRXT.L:
FRXT.L с XMTW.LFRXT.L с VOOFRXT.L с JREU.LFRXT.L с XDEV.LFRXT.L с XDEQ.LFRXT.L с IKOR.LFRXT.L с FLRK.L

Доходность на риск

HMAF.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAF.L
Ранг доходности на риск HMAF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAF.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAF.LFRXT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
5.43

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
6.12

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

13.25

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.75

38.41

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAF.L vs. FRXT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAF.L на текущий момент составляет 3.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRXT.L равному 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAF.L и FRXT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAF.LFRXT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

5.43

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.28

-0.74

Просадки

Сравнение просадок HMAF.L и FRXT.L

Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и FRXT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAF.LFRXT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-28.86%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-9.09%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-28.86%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.57%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-6.95%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.14%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAF.L и FRXT.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) составляет 8.65%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что HMAF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAF.LFRXT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.21%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

17.85%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

22.19%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

20.73%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

20.73%

-1.74%

Сравнение комиссий HMAF.L и FRXT.L

HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAF.L и FRXT.L

Ни HMAF.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы

HMAF.L and FRXT.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for HMAF.L.

HMAF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for HMAF.L and 0.19% for FRXT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAF.L и FRXT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор