Сравнение HLTW.L с SP5L.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - HLTW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 8.21%/yr vs 13.00%/yr for SP5L.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTW.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции HLTW.L уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.00% соответственно.
HLTW.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.77%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 8.21%
SP5L.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам HLTW.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | 2.77% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 12.94% | 22.85% | 2.03% | 19.53% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.12% | 17.77% | 25.48% | 26.33% | -18.58% | 30.00% | 17.41% | 32.02% | -4.72% | 3.91% |
Correlation
The correlation between HLTW.L and SP5L.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between HLTW.L and SP5L.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
SP5L.L
Сравнение HLTW.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLTW.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.27 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.35 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и SP5L.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -33.49% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.56% | -8.86% | -45.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.56% | -19.21% | -35.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -25.08% | -29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -33.49% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.65% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.56% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.15% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и SP5L.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.33% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 8.80% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.78% | 11.65% | +120.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.42% | 19.83% | +40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 18.94% | +25.12% |
Сравнение комиссий HLTW.L и SP5L.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и SP5L.L
Ни HLTW.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTW.L and SP5L.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
HLTW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SP5L.L is S&P 500. HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор