Сравнение HLTW.L с BTEK.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HLTW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLTW.L returned 4.29%/yr vs 4.74%/yr for BTEK.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTW.L торгуется в USD, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 4.61%.
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.69%
BTEK.L
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 41.97%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLTW.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.12% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 12.94% | 22.85% | 1.54% | 0.78% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.61% | 33.15% | -1.98% | 5.62% | -12.08% | -0.02% | 26.88% | 26.51% | -11.65% | -0.56% |
Correlation
The correlation between HLTW.L and BTEK.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between HLTW.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
BTEK.L
Сравнение HLTW.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTW.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 5.26 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 16.15 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTW.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.12 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и BTEK.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -38.25% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -7.92% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -26.90% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -38.25% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.66% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -13.38% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.58% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и BTEK.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) составляет 4.82%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.88% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 15.46% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 19.67% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 21.09% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 22.34% | -7.49% |
Сравнение комиссий HLTW.L и BTEK.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и BTEK.L
Ни HLTW.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTW.L and BTEK.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.35% for BTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор