Сравнение HLTW.L с 100D.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HLTW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLTW.L returned 4.29%/yr vs 10.61%/yr for 100D.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и 100D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTW.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 5.78%.
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.69%
100D.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLTW.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.12% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 12.94% | 19.58% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 5.78% | 35.26% | 7.50% | 13.03% | -6.40% | 16.93% | -9.08% | 5.82% |
Correlation
The correlation between HLTW.L and 100D.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between HLTW.L and 100D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
100D.L
Сравнение HLTW.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTW.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.05 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.95 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTW.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.50 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и 100D.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и 100D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -42.39% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.79% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -13.78% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -25.99% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.40% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.17% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.89% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и 100D.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) имеют волатильность 4.82% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.95% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.24% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.36% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.62% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 19.31% | -4.46% |
Сравнение комиссий HLTW.L и 100D.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и 100D.L
HLTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.57% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% |
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLTW.L and 100D.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 100D.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
100D.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
HLTW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while 100D.L is Europe Equities. HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.14% for 100D.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и 100D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор