PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTH.L с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTH.L с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - HLTH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, HLTH.L returned 5.94% vs 43.99% for QTOP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности HLTH.L и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLTH.L торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 23.21%.

HLTH.L

1 день
3.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.54%
1 год
5.94%
3 года*
2.79%
5 лет*
5.77%
10 лет*
6.14%

QTOP

1 день
0.00%
1 месяц
6.98%
С начала года
23.21%
6 месяцев
20.80%
1 год
43.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTH.L и QTOP

2026 (YTD)20252024
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-1.46%7.01%-9.55%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.90%7.69%10.67%

Correlation

The correlation between HLTH.L and QTOP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.12

Сравнение распределения секторов HLTH.L и QTOP

Секторы
HLTH.L
QTOP

Здравоохранение

100.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

17.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

57.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HLTH.L
100.0%
QTOP
3.3%

Сырьевые материалы

HLTH.L

-

QTOP
1.5%

Коммуникационные услуги

HLTH.L

-

QTOP
17.7%

Потребительский циклический сектор

HLTH.L

-

QTOP
10.4%

Потребительский защитный сектор

HLTH.L

-

QTOP
8.5%

Энергетика

HLTH.L

-

QTOP

-

Финансовые услуги

HLTH.L

-

QTOP

-

Промышленность

HLTH.L

-

QTOP
0.9%

Недвижимость

HLTH.L

-

QTOP

-

Технологии

HLTH.L

-

QTOP
57.7%

Коммунальные услуги

HLTH.L

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с HLTH.L:
HLTH.L с IXJHLTH.L с HEAE.LHLTH.L с WHEA.ASHLTH.L с EQAC.MIHLTH.L с ESIH.LHLTH.L с XLVHLTH.L с DRIV
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

HLTH.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTH.L
Ранг доходности на риск HLTH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTH.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTH.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTH.LQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.52

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
3.17

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.65

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

11.03

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTH.L vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTH.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTH.L и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTH.LQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.52

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.12

-0.77

Просадки

Сравнение просадок HLTH.L и QTOP

Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, примерно равная максимальной просадке QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTH.LQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-27.66%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.11%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-0.86%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-5.63%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

4.00%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTH.L и QTOP

SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTH.LQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.21%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.76%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.59%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

24.18%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

24.18%

-8.49%

Сравнение комиссий HLTH.L и QTOP

HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTH.L и QTOP

HLTH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

HLTH.L and QTOP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

HLTH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while QTOP is Nasdaq-100. HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор