Сравнение HLTH.L с CSKR.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - HLTH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while CSKR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTH.L returned 6.14%/yr vs 16.74%/yr for CSKR.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for CSKR.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и CSKR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 108.74%. За последние 10 лет акции HLTH.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 6.14% против 16.74% соответственно.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
CSKR.L
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 108.74%
- 6 месяцев
- 122.50%
- 1 год
- 217.60%
- 3 года*
- 45.17%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам HLTH.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 30.59% | -0.44% | 3.42% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 108.74% | 75.78% | -17.56% | 16.16% | -24.09% | -1.38% | 32.35% | 13.08% | -16.39% | 26.29% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and CSKR.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between HLTH.L and CSKR.L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и CSKR.L
Секторы
HLTH.L
CSKR.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
HLTH.L
CSKR.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
CSKR.L
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
CSKR.L
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
CSKR.L
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
CSKR.L
Энергетика
HLTH.L
-
CSKR.L
Финансовые услуги
HLTH.L
-
CSKR.L
Промышленность
HLTH.L
-
CSKR.L
Недвижимость
HLTH.L
-
CSKR.L
-
Технологии
HLTH.L
-
CSKR.L
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
CSKR.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
CSKR.L
Сравнение HLTH.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.79 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 10.51 | -10.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 37.91 | -36.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 5.85 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и CSKR.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и CSKR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -41.62% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -21.46% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -29.76% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -40.63% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -41.62% | +15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -5.76% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -16.51% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 5.96% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и CSKR.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) составляет 5.58%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 17.74% | -12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 33.49% | -21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 38.56% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 28.02% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 28.42% | -12.73% |
Сравнение комиссий HLTH.L и CSKR.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и CSKR.L
Ни HLTH.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and CSKR.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.
HLTH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CSKR.L is Asia Pacific Equities. HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.65% for CSKR.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и CSKR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор