PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с PREF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLPR.TO с PREF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HLPR.TO (Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF) and PREF.TO (Quadravest Preferred Split Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. HLPR.TO is passively managed, while PREF.TO is actively managed. Over the past year, HLPR.TO returned 16.28% vs 6.32% for PREF.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и PREF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у PREF.TO с доходностью 3.38%.

HLPR.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
7.48%
С начала года
8.14%
1 год
16.28%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

PREF.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
4.26%
С начала года
3.38%
1 год
6.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и PREF.TO

2026 (YTD)20252024
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		8.14%18.79%12.09%
PREF.TO
Quadravest Preferred Split Share ETF		3.38%6.77%9.28%

Correlation

The correlation between HLPR.TO and PREF.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Quadravest Preferred Split Share ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с ZPR.TOHLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с SPLT.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с RPF.TO
Часто сравнивают с PREF.TO:
PREF.TO с PR.TOPREF.TO с CPD.TOPREF.TO с DCP.TOPREF.TO с ZPR.TOPREF.TO с DXP.TOPREF.TO с HPR.TOPREF.TO с HYBR.TO

Доходность на риск

HLPR.TO vs. PREF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PREF.TO
Ранг доходности на риск PREF.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c PREF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLPR.TOPREF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
1.57

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
2.24

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.31

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

4.22

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.60

9.99

+27.61

HLPR.TO vs. PREF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа PREF.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и PREF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и PREF.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки PREF.TO в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и PREF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLPR.TOPREF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-6.24%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.50%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.39%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-0.75%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.63%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и PREF.TO

Текущая волатильность для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) составляет 1.17%, в то время как у Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLPR.TOPREF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.05%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

5.19%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

5.19%

+7.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и PREF.TO

HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%.

ПозицияTTM20252024
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
PREF.TO
Quadravest Preferred Split Share ETF		6.60%6.60%3.18%

Часто задаваемые вопросы

HLPR.TO and PREF.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Quadravest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLPR.TO и PREF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор