PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с HLEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMEX с HLEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. HLEMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 8 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и HLEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и HLEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%-34.63%1.96%6.77%-27.69%-3.43%13.47%25.81%-18.72%35.22%

Доходность по периодам

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%

HLEMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Harding Loevner Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с BEMIXHLMEX с CEMFXHLMEX с BADEX
Часто сравнивают с HLEMX:
HLEMX с HLMSXHLEMX с BADEXHLEMX с HLMIXHLEMX с CEMFXHLEMX с EAEMXHLEMX с TEMZXHLEMX с BEMIX

Сравнение комиссий HLMEX и HLEMX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HLEMX в 1.19%.

HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

HLMEX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HLEMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXHLEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. HLEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXHLEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

—

—

Корреляция

Корреляция между HLMEX и HLEMX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и HLEMX

Ни HLMEX, ни HLEMX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%0.00%16.56%3.13%8.75%8.53%0.32%1.40%0.89%0.73%0.60%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и HLEMX

Загрузка...

Показатели просадок

HLMEXHLEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.50%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и HLEMX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMEXHLEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

—

—