Сравнение HLMEX с HLEMX
HLMEX (Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio) and HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Harding Loevner. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HLMEX charges 1.10%/yr vs 1.19%/yr for HLEMX.
Доходность
Сравнение доходности HLMEX и HLEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLMEX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 6.93%
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLMEX и HLEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 20.65% | 28.02% | 2.71% | 6.16% | -27.66% | -3.41% | 13.88% | 25.78% | -18.62% | 35.33% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
Correlation
The correlation between HLMEX and HLEMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2005 г. | 0.99 |
Over the past year, the correlation between HLMEX and HLEMX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.99, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMEX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск
HLMEX
HLEMX
Сравнение HLMEX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMEX | HLEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMEX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HLMEX и HLEMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMEX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMEX и HLEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMEX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | — | — |
Сравнение комиссий HLMEX и HLEMX
HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HLEMX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMEX и HLEMX
Дивидендная доходность HLMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.16%, что меньше доходности HLEMX в 93.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 79.16% | 95.51% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
HLMEX and HLEMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMEX и HLEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор