Сравнение HLMEX с EAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).
HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMEX и EAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMEX и EAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 1.11% | -34.86% | 2.71% | 6.16% | -27.66% | -3.41% | 13.88% | 25.78% | -18.62% | 35.33% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.89% | 27.16% | 5.39% | 9.46% | -11.27% | 4.19% | 2.65% | 12.32% | -14.02% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям EAEMX по среднегодовой доходности: -1.67% против 6.23% соответственно.
HLMEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- -1.67%
EAEMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMEX и EAEMX
HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.
Доходность на риск
HLMEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск
HLMEX
EAEMX
Сравнение HLMEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMEX | EAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 2.25 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 2.86 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.46 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.68 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.25 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMEX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.25 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.56 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HLMEX и EAEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMEX и EAEMX
HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.75% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок HLMEX и EAEMX
Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и EAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMEX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -62.70% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -9.90% | -41.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -25.43% | -30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.41% | -44.16% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.50% | -8.20% | -46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -13.58% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 2.59% | +22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMEX и EAEMX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMEX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.94% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.06% | 8.80% | +60.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 12.17% | +39.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 11.42% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 13.38% | +10.33% |