Сравнение HLMEX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMEX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMEX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 1.11% | -34.86% | 2.71% | 6.16% | -27.66% | -3.41% | 13.88% | 25.78% | -18.62% | 35.33% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: -1.67% против 14.48% соответственно.
HLMEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- -1.67%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMEX и DEMIX
HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
HLMEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
HLMEX
DEMIX
Сравнение HLMEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMEX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 3.23 | -3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 3.37 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.52 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.84 | -5.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 19.15 | -20.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMEX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 3.23 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.53 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.66 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HLMEX и DEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMEX и DEMIX
HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок HLMEX и DEMIX
Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMEX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -63.15% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -20.32% | -30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -43.95% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.41% | -46.29% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.50% | -18.94% | -35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -18.54% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 5.14% | +20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMEX и DEMIX
Текущая волатильность для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) составляет 7.30%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMEX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 19.21% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.06% | 28.39% | +40.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 33.29% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 23.11% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 21.94% | +1.77% |