Сравнение HLMA.L с SGSOY
HLMA.L (Halma plc) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HLMA.L in Conglomerates, SGSOY in Consulting Services. Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.08%/yr vs 6.46%/yr for SGSOY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и SGSOY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как SGSOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSOY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у SGSOY с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 18.08% против 6.46% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 57.74%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.08%
SGSOY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и SGSOY
Correlation
The correlation between HLMA.L and SGSOY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between HLMA.L and SGSOY shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.67B
SGSOY:
$21.53B
HLMA.L:
£1.46
SGSOY:
$0.65
HLMA.L:
31.93
SGSOY:
17.19
HLMA.L:
3.08
SGSOY:
9.30
HLMA.L:
4.44
SGSOY:
1.56
HLMA.L:
8.89
SGSOY:
23.90
HLMA.L:
£3.98B
SGSOY:
$13.71B
HLMA.L:
£1.17B
SGSOY:
$8.66B
HLMA.L:
£936.80M
SGSOY:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
HLMA.L
SGSOY
Сравнение HLMA.L c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.93 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 2.54 | +14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.77 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и SGSOY
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки SGSOY в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -38.26% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -16.30% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -20.25% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -30.82% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -30.82% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.86% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -10.02% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.96% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и SGSOY
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.12% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 14.68% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 19.59% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 21.14% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 20.84% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и SGSOY
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SGSOY в 3.68%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и SGSOY
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and SGSOY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор