Сравнение HLMA.L с OR.PA
HLMA.L (Halma plc) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.08%/yr vs 11.03%/yr for OR.PA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и OR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как OR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у OR.PA с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции OR.PA по среднегодовой доходности: 18.08% против 11.03% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 57.74%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.08%
OR.PA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и OR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 31.83% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 2.36% | 15.03% | -26.48% | 34.27% | -14.65% | 27.69% | 26.02% | 25.75% | 11.93% | 13.23% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and OR.PA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between HLMA.L and OR.PA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. OR.PA — Ранг доходности на риск
HLMA.L
OR.PA
Сравнение HLMA.L c OR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | OR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.06 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 0.11 | +16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.03 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и OR.PA
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, примерно равная максимальной просадке OR.PA в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и OR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -41.12% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.36% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -32.05% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -32.05% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -32.05% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -15.18% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -9.35% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 7.64% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и OR.PA
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с L'Oréal S.A. (OR.PA) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.11% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 20.32% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 25.88% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 24.90% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.22% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и OR.PA
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности OR.PA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.94% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и OR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and OR.PA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и OR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор