PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HLIF.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%17.21%0.06%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HLIF.TO и HMAX.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HLIF.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

2.33

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.36

3.07

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.48

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

3.28

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.28

13.96

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.33

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и HMAX.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-15.34%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.02%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.70%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.07%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.12%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 3.12%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.26%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

8.09%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

12.51%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

11.43%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

11.43%

-0.85%