PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIF.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HLIF.TO (Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - HLIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, HLIF.TO returned 39.25% vs 6.47% for HBIL-U.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLIF.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

HLIF.TO

1 день
0.46%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
18.07%
С начала года
20.99%
1 год
39.25%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.86%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		20.99%25.43%3.43%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between HLIF.TO and HBIL-U.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с JEPQ.TOHLIF.TO с MSTE.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CRCY.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

HLIF.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLIF.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.56
1.39

+4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.36
1.99

+6.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

1.25

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.76

1.62

+11.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.29

4.12

+59.17

HLIF.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 5.56, что выше коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIF.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-6.68%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-4.01%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.26%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.57%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и HBIL-U.TO

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) имеют волатильность 1.76% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIF.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.82%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

3.60%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.68%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

5.85%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

5.85%

+4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности HBIL-U.TO в 6.75%

ПозицияTTM2025202420232022
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.92%6.26%7.33%7.96%3.91%

Часто задаваемые вопросы

HLIF.TO and HBIL-U.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLIF.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIF.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор