PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

HLIF.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%17.21%6.13%-2.86%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий HLIF.TO и BANK.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

HLIF.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

2.96

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.36

3.69

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.58

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

3.93

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.28

16.11

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.96

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.85

+0.50

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и BANK.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и BANK.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-29.03%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.61%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.64%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-9.15%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.59%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 3.12%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.55%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

9.76%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

13.86%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

15.70%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

15.70%

-5.12%