PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLF.TO с CHE-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLF.TO с CHE-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLF.TO (High Liner Foods Incorporated) and CHE-UN.TO (Chemtrade Logistics Income Fund) are both stocks. HLF.TO operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CHE-UN.TO operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, HLF.TO returned 1.14%/yr vs 7.48%/yr for CHE-UN.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLF.TO и CHE-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в High Liner Foods Incorporated (HLF.TO) и Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLF.TO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CHE-UN.TO с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции HLF.TO уступали акциям CHE-UN.TO по среднегодовой доходности: 1.14% против 7.48% соответственно.

HLF.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
5.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.62%
1 год
-14.90%
3 года*
4.15%
5 лет*
5.70%
10 лет*
1.14%

CHE-UN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.56%
С начала года
15.34%
6 месяцев
21.31%
1 год
58.29%
3 года*
33.16%
5 лет*
25.74%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLF.TO и CHE-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLF.TO
High Liner Foods Incorporated		-0.48%-3.18%41.40%-10.45%-4.56%37.44%38.46%11.24%-44.74%-22.97%
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		15.34%43.14%37.53%1.90%30.66%37.93%-40.45%18.66%-41.30%9.25%

Correlation

The correlation between HLF.TO and CHE-UN.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г.

0.12

The correlation between HLF.TO and CHE-UN.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLF.TO:

CA$419.52M

CHE-UN.TO:

CA$1.88B

EPS

HLF.TO:

CA$0.99

CHE-UN.TO:

CA$1.02

Коэффициент P/E

HLF.TO:

14.59

CHE-UN.TO:

16.36

Коэффициент PEG

HLF.TO:

1.04

CHE-UN.TO:

2.10

Коэффициент P/S

HLF.TO:

0.39

CHE-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/B

HLF.TO:

1.02

CHE-UN.TO:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

HLF.TO:

CA$1.09B

CHE-UN.TO:

CA$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLF.TO:

CA$206.83M

CHE-UN.TO:

CA$452.05M

EBITDA (12 мес.)

HLF.TO:

CA$83.65M

CHE-UN.TO:

CA$505.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Liner Foods Incorporated

Chemtrade Logistics Income Fund

Часто сравнивают с HLF.TO:
HLF.TO с MFI.TOHLF.TO с NEXT.TOHLF.TO с EDT.TOHLF.TO с LIF.TOHLF.TO с BRK.TOHLF.TO с BNS.TOHLF.TO с T.TO
Часто сравнивают с CHE-UN.TO:
CHE-UN.TO с EIF.TOCHE-UN.TO с TVK.TOCHE-UN.TO с ENB.TOCHE-UN.TO с IFC.TOCHE-UN.TO с HDIV.TOCHE-UN.TO с DLOCHE-UN.TO с XBM.TO

Доходность на риск

HLF.TO vs. CHE-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLF.TO
Ранг доходности на риск HLF.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLF.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLF.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLF.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLF.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLF.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHE-UN.TO
Ранг доходности на риск CHE-UN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLF.TO c CHE-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Liner Foods Incorporated (HLF.TO) и Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLF.TOCHE-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.79

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.09

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.19

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

12.49

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLF.TO vs. CHE-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLF.TO на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа CHE-UN.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLF.TO и CHE-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLF.TOCHE-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.79

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.37

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HLF.TO и CHE-UN.TO

Максимальная просадка HLF.TO за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки CHE-UN.TO в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF.TO и CHE-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLF.TOCHE-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-77.56%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.71%

-18.36%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-26.10%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-28.06%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-77.56%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.59%

-8.92%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.03%

-19.19%

-34.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.43%

4.68%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HLF.TO и CHE-UN.TO

Текущая волатильность для High Liner Foods Incorporated (HLF.TO) составляет 4.92%, в то время как у Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что HLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHE-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLF.TOCHE-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

13.00%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

29.66%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

32.73%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

29.04%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

34.79%

+1.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLF.TO и CHE-UN.TO

Дивидендная доходность HLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности CHE-UN.TO в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		4.21%4.68%6.03%7.04%6.69%8.11%12.01%10.88%11.45%6.19%6.34%6.72%
HLF.TO
High Liner Foods Incorporated		4.83%4.63%3.88%4.57%3.12%2.08%1.98%3.58%7.57%3.81%2.61%2.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLF.TO и CHE-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели High Liner Foods Incorporated и Chemtrade Logistics Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
329.43M
503.00M
(HLF.TO) Общая выручка
(CHE-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLF.TO и CHE-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности High Liner Foods Incorporated и Chemtrade Logistics Income Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
19.2%
19.1%
Активы портфеля
HLF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Liner Foods Incorporated сообщила о валовой прибыли в 63.27M при выручке в 329.43M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

CHE-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о валовой прибыли в 96.10M при выручке в 503.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

HLF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Liner Foods Incorporated сообщила об операционной прибыли в 21.33M при выручке в 329.43M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

CHE-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила об операционной прибыли в 55.70M при выручке в 503.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

HLF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Liner Foods Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 329.43M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

CHE-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о чистой прибыли в 25.40M при выручке в 503.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

HLF.TO and CHE-UN.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLF.TO и CHE-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор