Сравнение HLEMX с SSKEX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HLEMX charges 1.19%/yr vs 0.17%/yr for SSKEX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и SSKEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSKEX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 28.77%
- 6 месяцев
- 31.57%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам HLEMX и SSKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 28.77% | 33.79% | 7.00% | 9.50% | -20.23% | -2.80% | 18.20% | 18.16% | -14.78% | 37.18% |
Correlation
The correlation between HLEMX and SSKEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and SSKEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск
HLEMX
SSKEX
Сравнение HLEMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и SSKEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и SSKEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.29% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и SSKEX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и SSKEX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности SSKEX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.21% | 2.85% | 2.90% | 3.26% | 3.90% | 1.95% | 1.84% | 2.84% | 3.01% | 2.55% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and SSKEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и SSKEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор