Сравнение HIWO.L с XDEV.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 30.19%/yr for XDEV.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWO.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 34.17%.
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 34.17%
- 6 месяцев
- 37.86%
- 1 год
- 66.12%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам HIWO.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 20.87% | 6.39% | 26.10% | -4.68% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 34.17% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -2.28% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and XDEV.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between HIWO.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
XDEV.L
Сравнение HIWO.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.81 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 7.54 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 29.47 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 4.46 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и XDEV.L
Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -38.95% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.73% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -14.69% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.85% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -7.12% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.24% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и XDEV.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеют волатильность 6.11% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.95% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.90% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 14.78% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 15.73% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 16.72% | +6.94% |
Сравнение комиссий HIWO.L и XDEV.L
HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и XDEV.L
Ни HIWO.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and XDEV.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.
HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: HSBC and DWS. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор