Сравнение HIWO.L с HSTE.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HIWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 9.68%/yr for HSTE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HSTE.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -10.40%.
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIWO.L и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 20.87% | 6.39% | 26.10% | -4.68% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | 6.61% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and HSTE.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between HIWO.L and HSTE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
HSTE.L
Сравнение HIWO.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.16 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | -0.30 | +16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.18 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.22 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и HSTE.L
Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -74.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -74.82% | +52.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -30.70% | +21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -34.92% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -53.93% | +53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -52.77% | +50.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 16.59% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и HSTE.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) составляет 6.11%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 10.94% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 20.11% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 27.47% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 39.38% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 39.03% | -15.37% |
Сравнение комиссий HIWO.L и HSTE.L
HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и HSTE.L
Ни HIWO.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and HSTE.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIWO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIWO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HIWO.L is categorized as Global Equities, while HSTE.L is Technology Equities. HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.50% for HSTE.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор