PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HIU.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-7.11%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и QQCL.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.83

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.30

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.29

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

5.17

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.83

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.09

-1.85

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и QQCL.TO составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и QQCL.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%.

TTM202520242023
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-25.63%

-65.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-16.21%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-5.97%

-84.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-3.48%

-62.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

4.05%

+18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) составляет 5.36%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.43%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.36%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

24.55%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

20.70%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

20.70%

-2.57%