Сравнение HISA.NEO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
HISA.NEO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HISA.NEO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISA.NEO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 0.30% | 2.30% | 3.78% | 4.66% | 2.28% | 0.52% | 0.82% | 0.76% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 4.21% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%.
HISA.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISA.NEO и VCN.TO
HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HISA.NEO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
HISA.NEO
VCN.TO
Сравнение HISA.NEO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISA.NEO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.81 | 2.16 | +4.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.79 | 2.75 | +9.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.96 | 1.43 | +4.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.54 | 3.04 | +10.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.99 | 13.74 | +139.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISA.NEO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81 | 2.16 | +4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.08 | 1.15 | +4.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.21 | 0.75 | +4.46 |
Корреляция
Корреляция между HISA.NEO и VCN.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISA.NEO и VCN.TO
Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VCN.TO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 2.35% | 2.32% | 3.65% | 4.60% | 2.22% | 0.52% | 0.84% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.12% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок HISA.NEO и VCN.TO
Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISA.NEO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -37.32% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -11.02% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -16.12% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.94% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.43% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISA.NEO и VCN.TO
Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISA.NEO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 5.64% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 10.77% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 15.25% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.46% | 12.95% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.48% | 14.95% | -14.47% |