PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIO с HYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIO с HYT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIO (Western Asset High Income Opportunity Fund Inc) and HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HIO returned 5.63%/yr vs 6.93%/yr for HYT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HIO charges 0.01%/yr vs 2.83%/yr for HYT.

Доходность

Сравнение доходности HIO и HYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у HYT с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции HIO уступали акциям HYT по среднегодовой доходности: 5.63% против 6.93% соответственно.

HIO

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
2.56%
С начала года
3.39%
1 год
0.56%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.79%
10 лет*
5.63%

HYT

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
0.75%
С начала года
1.04%
1 год
-3.37%
3 года*
8.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIO и HYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		3.39%5.33%13.58%8.07%-17.09%12.80%6.07%24.23%-7.60%8.97%
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		1.04%0.06%14.43%19.92%-22.58%16.62%11.55%31.19%-7.81%8.99%

Correlation

The correlation between HIO and HYT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г.

0.49

The correlation between HIO and HYT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

BlackRock Corporate High Yield Fund

Часто сравнивают с HIO:
HIO с RSFHIO с HYIHIO с DHFHIO с GHYHIO с JFRHIO с EHIHIO с WIW
Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с VTIVX

Доходность на риск

HIO vs. HYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIO
Ранг доходности на риск HIO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIO: 33
Ранг коэф-та Мартина
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIO c HYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIOHYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.34

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.41

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.33

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.76

+0.94

HIO vs. HYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIO на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа HYT равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIO и HYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIO и HYT

Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и HYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOHYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-56.95%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-10.17%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-13.95%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-29.05%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-42.59%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-5.04%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-5.90%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.46%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HIO и HYT

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что HIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOHYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.93%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.86%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

9.89%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

14.41%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.91%

-0.96%

Сравнение комиссий HIO и HYT

HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HYT в 2.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIO и HYT

Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности HYT в 11.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		11.77%11.48%10.84%9.90%9.11%7.02%7.86%6.91%7.31%7.04%8.44%9.08%
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		11.10%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%

Часто задаваемые вопросы

HIO and HYT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIO has higher volatility (2.40%) compared to HYT (1.93%). In terms of maximum drawdown, HIO dropped -49.69% vs HYT's -56.95%.

HIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIO и HYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор