PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIISX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIISX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HIISX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIISX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		0.84%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%21.61%-19.71%37.11%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.28%

Доходность по периодам

С начала года, HIISX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%.

HIISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Small Cap Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HAINXHIISX с FSISXHIISX с FSTSXHIISX с HASGXHIISX с ARHBXHIISX с ARTJXHIISX с CVISX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с ARSVXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с CHTTX

Сравнение комиссий HIISX и YASLX

HIISX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
HIISX
Harbor International Small Cap Fund

Доходность на риск

HIISX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIISX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIISXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.75

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.40

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIISX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIISX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIISX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIISXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между HIISX и YASLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и YASLX

Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		8.84%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%0.00%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HIISX и YASLX

Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIISXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-38.91%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.18%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-27.74%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-3.10%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.33%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.79%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и YASLX

Harbor International Small Cap Fund (HIISX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIISXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.81%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.82%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.09%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.34%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.01%

+1.26%