PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIISX с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIISX с HACBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).

HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HIISX и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIISX и HACBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		0.84%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%21.61%-20.27%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, HIISX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у HACBX с доходностью -0.36%.

HIISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Small Cap Fund

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HAINXHIISX с HASGXHIISX с FSISXHIISX с FSTSXHIISX с ARHBXHIISX с ARTJXHIISX с CVISX
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX

Сравнение комиссий HIISX и HACBX

HIISX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.

HIISX
Harbor International Small Cap Fund
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HIISX vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIISX c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIISXHACBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.30

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.60

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.41

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIISX vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIISX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HACBX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIISX и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIISXHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.91

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между HIISX и HACBX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и HACBX

Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности HACBX в 4.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		8.84%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIISX и HACBX

Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и HACBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIISXHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-18.48%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-2.57%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-18.43%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-2.47%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.38%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.93%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и HACBX

Harbor International Small Cap Fund (HIISX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIISXHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

1.61%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

2.53%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

4.24%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

5.91%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

5.28%

+10.99%