PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIFX с FAHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIIFX с FAHEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HIIFX (Catalyst/SMH High Income Fund) and FAHEX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HIIFX returned 7.66%/yr vs 6.89%/yr for FAHEX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIIFX charges 1.49%/yr vs 1.75%/yr for FAHEX.

Доходность

Сравнение доходности HIIFX и FAHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIIFX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у FAHEX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции FAHEX по среднегодовой доходности: 7.66% против 6.89% соответственно.

HIIFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.63%
6 месяцев
3.82%
1 год
17.85%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.66%

FAHEX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.26%
1 год
13.18%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.20%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIIFX и FAHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		3.63%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		6.19%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-6.17%10.57%

Correlation

The correlation between HIIFX and FAHEX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2008 г.

0.54

The correlation between HIIFX and FAHEX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с FLHYHIIFX с EADOXHIIFX с FAGIXHIIFX с EIXIX
Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с AMHYXFAHEX с JGHFAHEX с FXAIXFAHEX с RSIIXFAHEX с BCGIXFAHEX с FOCIXFAHEX с FTIHX

Доходность на риск

HIIFX vs. FAHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIFX c FAHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIIFXFAHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.34

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.33

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.46

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

17.61

-5.01

HIIFX vs. FAHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHEX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и FAHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIIFX и FAHEX

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, примерно равная максимальной просадке FAHEX в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и FAHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIIFXFAHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-49.00%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-3.14%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.46%

-7.11%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-15.76%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-28.52%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.12%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-5.01%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.79%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIFX и FAHEX

Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIIFXFAHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.66%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

4.90%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

5.98%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

6.44%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

7.63%

-1.70%

Сравнение комиссий HIIFX и FAHEX

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии FAHEX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIFX и FAHEX

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FAHEX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.44%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.46%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%

Часто задаваемые вопросы

HIIFX and FAHEX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAHEX has higher volatility (2.66%) compared to HIIFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, HIIFX dropped -51.29% vs FAHEX's -49.00%.

HIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIIFX и FAHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор