PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIDX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIIDX с HASCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIIDX (Harbor Diversified International All Cap Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both mutual funds - HIIDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harbor, while HASCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, HIIDX returned 8.26%/yr vs 11.58%/yr for HASCX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIIDX charges 1.16%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.

Доходность

Сравнение доходности HIIDX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Diversified International All Cap Fund (HIIDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIIDX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции HIIDX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.58% соответственно.

HIIDX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
12.58%
1 год
24.06%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.26%

HASCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.36%
1 год
42.38%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIIDX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIDX
Harbor Diversified International All Cap Fund		10.15%29.94%3.15%14.18%-14.63%9.70%7.86%23.35%-14.07%24.04%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		25.78%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Correlation

The correlation between HIIDX and HASCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.72

The correlation between HIIDX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Diversified International All Cap Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HIIDX:
HIIDX с FAERXHIIDX с HACBXHIIDX с HABDXHIIDX с CIGIXHIIDX с EPDIXHIIDX с FAOAXHIIDX с FAOSX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с IVOGHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Доходность на риск

HIIDX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIDX
Ранг доходности на риск HIIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIDX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Diversified International All Cap Fund (HIIDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIDXHASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.18

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.10

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.25

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

14.60

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIDX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIDX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIDX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIDXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.18

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HIIDX и HASCX

Максимальная просадка HIIDX за все время составила -37.50%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIDX и HASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIIDXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.50%

-58.90%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.89%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-28.34%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-28.34%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-42.15%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.67%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-8.14%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.88%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIDX и HASCX

Текущая волатильность для Harbor Diversified International All Cap Fund (HIIDX) составляет 4.73%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что HIIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIIDXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.09%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

14.55%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

19.37%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

20.73%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

22.90%

-6.77%

Сравнение комиссий HIIDX и HASCX

HIIDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIDX и HASCX

Дивидендная доходность HIIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности HASCX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		2.71%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
HIIDX
Harbor Diversified International All Cap Fund		7.33%8.07%2.90%2.18%1.07%7.05%0.63%1.77%3.89%3.20%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIIDX and HASCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASCX has higher volatility (6.09%) compared to HIIDX (4.73%). In terms of maximum drawdown, HIIDX dropped -37.50% vs HASCX's -58.90%.

HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIIDX и HASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор