Сравнение HIG.TO с XHC.TO
HIG.TO (Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF) and XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) are both Health & Biotech Equities funds. HIG.TO is actively managed, while XHC.TO is passively managed. Over the past 10 years, HIG.TO returned 5.34%/yr vs 7.17%/yr for XHC.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIG.TO и XHC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG.TO показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XHC.TO с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции HIG.TO уступали акциям XHC.TO по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.17% соответственно.
HIG.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -3.82%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 5.34%
XHC.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам HIG.TO и XHC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | -2.36% | 13.94% | -0.33% | -1.53% | -14.75% | 24.68% | 5.06% | 24.08% | 5.65% | 7.03% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 2.94% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.57% | 17.32% | 8.71% | 22.47% | 2.20% | 16.83% |
Correlation
The correlation between HIG.TO and XHC.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.58 |
Over the past year, HIG.TO and XHC.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск
HIG.TO
XHC.TO
Сравнение HIG.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG.TO | XHC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.60 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 3.81 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG.TO и XHC.TO
Максимальная просадка HIG.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG.TO и XHC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -27.28% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -10.79% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.18% | -18.81% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -18.81% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -27.28% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -2.60% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.16% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 4.54% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG.TO и XHC.TO
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеют волатильность 6.38% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.11% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.82% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 15.53% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.24% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.85% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG.TO и XHC.TO
Дивидендная доходность HIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности XHC.TO в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | 8.91% | 8.32% | 8.71% | 8.03% | 6.97% | 5.29% | 6.22% | 6.12% | 7.11% | 6.43% | 6.47% | 1.80% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.88% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.80% | 0.97% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
HIG.TO and XHC.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HIG.TO и XHC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор