Сравнение HIDD.L с MWOZ.L
HIDD.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - HIDD.L is a Indonesia Equity fund tracking the MSCI Indonesia Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HIDD.L returned -33.33% vs 21.76% for MWOZ.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HIDD.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HIDD.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIDD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIDD.L показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.
HIDD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -34.90%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- -18.79%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -4.15%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDD.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | -34.26% | -0.39% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between HIDD.L and MWOZ.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HIDD.L
MWOZ.L
Сравнение HIDD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDD.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.48 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 10.55 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDD.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HIDD.L за все время составила -57.94%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDD.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.94% | -17.73% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.39% | -8.81% | -39.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -0.48% | -48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -1.99% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 2.07% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDD.L и MWOZ.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HIDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 2.98% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 9.25% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 12.00% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 15.08% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 15.08% | +9.81% |
Сравнение комиссий HIDD.L и MWOZ.L
HIDD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDD.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность HIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | 5.74% | 4.73% | 3.52% | 3.47% | 2.08% | 1.30% | 1.63% | 1.54% | 2.69% | 1.10% | 1.19% | 1.67% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HIDD.L.
HIDD.L is categorized as Indonesia Equity, while MWOZ.L is Global Equities. HIDD.L tracks MSCI Indonesia Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for HIDD.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HIDD.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор