Сравнение HICL.L с IJPH.L
HICL.L (HICL Infrastructure Company Ltd) is a stock, while IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Over the past 10 years, HICL.L returned 1.85%/yr vs 14.80%/yr for IJPH.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HICL.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HICL.L торгуется в GBp, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HICL.L показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции HICL.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 1.85% против 14.80% соответственно.
HICL.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.85%
IJPH.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HICL.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICL.L HICL Infrastructure Company Ltd | 19.72% | 5.39% | -8.33% | -10.53% | -2.34% | 6.51% | 7.00% | 12.35% | -0.32% | -3.69% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.93% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.94% | -15.89% | 19.45% |
Correlation
The correlation between HICL.L and IJPH.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HICL.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
HICL.L
IJPH.L
Сравнение HICL.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HICL.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.73 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 15.80 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HICL.L и IJPH.L
Максимальная просадка HICL.L за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICL.L и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HICL.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -34.55% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.64% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -21.95% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -21.95% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -34.55% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -6.60% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -7.43% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.90% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICL.L и IJPH.L
Текущая волатильность для HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что HICL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HICL.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 7.16% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 17.01% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 21.25% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.26% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.94% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICL.L и IJPH.L
Дивидендная доходность HICL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICL.L HICL Infrastructure Company Ltd | 6.19% | 7.13% | 6.94% | 5.95% | 5.02% | 4.67% | 4.74% | 3.60% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HICL.L and IJPH.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HICL.L и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор