Сравнение HIADX с SHXPX
HIADX (Hartford Dividend and Growth HLS Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HIADX charges 0.66%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HIADX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIADX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.88%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIADX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIADX Hartford Dividend and Growth HLS Fund | 0.77% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between HIADX and SHXPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIADX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HIADX
SHXPX
Сравнение HIADX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIADX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIADX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 9.44 | -9.34 |
Просадки
Сравнение просадок HIADX и SHXPX
Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIADX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -0.13% | -51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -0.04% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIADX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIADX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 2.56% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 2.56% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 2.56% | +14.29% |
Сравнение комиссий HIADX и SHXPX
HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIADX и SHXPX
Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.12%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIADX Hartford Dividend and Growth HLS Fund | 17.12% | 18.72% | 9.10% | 10.50% | 14.03% | 5.91% | 6.55% | 14.16% | 14.98% | 8.53% | 14.00% | 18.67% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIADX and SHXPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIADX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор