PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHDVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHDVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HHDVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHDVX и AVERX

2026 (YTD)2025
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund		0.61%10.80%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

HHDVX

1 день
1.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.96%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.65%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamlin High Dividend Equity Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HHDVX:
HHDVX с PEQSXHHDVX с DGRWHHDVX с DLNHHDVX с SVAIXHHDVX с VEIPXHHDVX с SCHVHHDVX с GSFTX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий HHDVX и AVERX

HHDVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

HHDVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHDVX
Ранг доходности на риск HHDVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHDVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHDVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHDVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHDVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHDVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHDVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.17

-0.48

Корреляция

Корреляция между HHDVX и AVERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHDVX и AVERX

Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund		4.26%4.28%9.40%1.84%2.88%4.11%2.99%2.52%8.93%1.76%2.36%2.57%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHDVX и AVERX

Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HHDVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-11.33%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-6.66%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.39%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHDVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHDVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

19.13%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

19.13%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

19.13%

-2.61%