Сравнение HGGG.TO с XGDU.DE
HGGG.TO (Harvest Global Gold Giants Index ETF) and XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both Gold funds - HGGG.TO tracks the Solactive Global Gold Giants Index TR while XGDU.DE tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, HGGG.TO returned 24.63%/yr vs 21.00%/yr for XGDU.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HGGG.TO charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.DE.
Доходность
Сравнение доходности HGGG.TO и XGDU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HGGG.TO торгуется в CAD, в то время как XGDU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDU.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HGGG.TO показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у XGDU.DE с доходностью -5.03%.
HGGG.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
XGDU.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGGG.TO и XGDU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | -10.17% | 170.60% | 26.04% | 4.17% | -4.68% | -15.67% | 11.68% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.03% | 59.95% | 37.77% | 10.20% | 7.19% | -4.68% | -8.28% |
Correlation
The correlation between HGGG.TO and XGDU.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, HGGG.TO and XGDU.DE have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGGG.TO vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск
HGGG.TO
XGDU.DE
Сравнение HGGG.TO c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGGG.TO | XGDU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.17 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 2.63 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGGG.TO и XGDU.DE
Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки XGDU.DE в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и XGDU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGGG.TO | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -23.07% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | -21.22% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.32% | -21.22% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -21.22% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.64% | -20.94% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -8.83% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 9.45% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGGG.TO и XGDU.DE
Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGGG.TO | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 8.21% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.75% | 22.11% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 33.30% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 20.77% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 20.73% | +12.54% |
Сравнение комиссий HGGG.TO и XGDU.DE
HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGGG.TO и XGDU.DE
Ни HGGG.TO, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 0.54% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGGG.TO and XGDU.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for HGGG.TO.
HGGG.TO tracks Solactive Global Gold Giants Index TR, while XGDU.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Harvest and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for HGGG.TO and 0.12% for XGDU.DE.
Подберите оптимальное распределение для HGGG.TO и XGDU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор