PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

HGGG.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		6.31%170.60%26.04%4.17%-4.68%-14.34%31.47%25.92%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%43.51%

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 5.98%.

HGGG.TO

1 день
8.03%
1 месяц
-20.27%
С начала года
6.31%
6 месяцев
25.64%
1 год
117.42%
3 года*
50.08%
5 лет*
30.21%
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий HGGG.TO и GLCC.TO

HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF

Доходность на риск

HGGG.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

2.10

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.39

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.04

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.18

11.66

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.10

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.00

+0.79

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и GLCC.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и GLCC.TO

HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-71.12%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-28.86%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-37.60%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-18.48%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-34.62%

+14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

7.54%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и GLCC.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

17.09%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.89%

34.47%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

41.29%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

31.17%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

31.75%

+0.59%